Riesgos financieros
SCORING DE CRÉDITO
Permite evaluar el riesgo potencial en el otorgamiento y seguimiento de los créditos. El resultado es un “score / rating” que diferencia a los clientes entre buenos y malos pagadores. Se clasifican en: modelos de otorgamiento (no bancarizados, tradicionales, rechazados), modelos de seguimiento / comportamiento, cobranza, predictor de ingresos
EVALUACIÓN Y AJUSTE DE MODELOS DE SCORING
Determina el poder predictivo, a través de métricas de desempeño por perfiles y segmentos de clientes, e identificar grupos con mejor/peor desempeño. Cuantificar el impacto que está generando el modelo, tanto a nivel de colocación, como en la pérdida esperada y en la morosidad.
MEDICIÓN DE RIESGO OPERATIVO
Levantamiento de procesos y riesgos. Construcción de “matriz de riesgos operativos”, mediante metodologías cualitativas o cuantitativas.
PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO
Elaboración e implementación de planes de contingencia y del plan de continuidad de negocio en la Institución.
SEGMENTACIÓN TASAS DE INTERÉS
Al identificar grupos de socios o clientes con similares niveles de riesgo y rentabilidad, se obtienen segmentaciones para otorgar tasas de interés diferenciadas.
MAPAS DE RIESGO INSTITUCIONAL
Diseño de matrices y mapas de riesgo, mediante la agregación de diferentes tipos de riesgos y KPI.
PORTAFOLIO ÓPTIMO
Composición óptima del portafolio de productos de crédito o de inversiones, con el objeto de determinar metas presupuestarias, minimizar el riesgo e incrementar la rentabilidad.
ESTIMACIÓN DE LÍMITES DE RIESGO
Determinar límites por diferentes tipos de riesgos, sectores, dimensiones, para mantener una adecuada relación costo – beneficio en la Entidad Financiera
MODELOS DE CALIFICACIÓN
Mediante el análisis de indicadores financieros, se otorga una calificación a instituciones financieras, cooperativas, o emisores del sector real, con el objeto de otorgar “cupos” de crédito e inversión y asignar perfiles de riesgo.
VALOR EN RIESGO
Estimación de la “máxima pérdida” que el portafolio de inversiones puede incurrir durante un horizonte de tiempo determinado (paramétrico, histórico, monte carlo).
REQUERIMIENTOS DE LIQUIDEZ
Estimación de la máxima liquidez requerida por la entidad por medio de la aplicación de modelos de liquidez en riesgo, estrés de liquidez, proyecciones de series de tiempo. Supuestos de precancelación, morosidad, renovación, que son utilizados en los reportes normativos de liquidez.